状态转换下美式跳扩散期权的修正Crank-Nicolson拟合有限体积法

• 作者: 甘小艇 江忠东 李保荣
• 来源期刊: 系统科学与数学
• 关键词: 美式期权定价 状态转换跳扩散期权 拟合有限体积法 Crank-Nicolson格式
• 年，卷（期）: 2021,（1）
• 页码范围: 178-196
• 页数: 19页
• 语种: 中文

摘要

主要研究了一类状态转换下美式跳扩散期权定价模型的修正Crank-Nicolson拟合有限体积法并且给出收敛性分析.文章所构造的新方法是对[Gan X T,Yin J F,Li R,Fitted finite volume method for pricing American options under regime-switching jump-diffusion models based on penalty method.Adv.Appl.Math.Mech., 2020, 12(3): 748-773]中时间方向上Crank-Nicolson格式的改进.同时,还对求解非线性系统迭代方法的收敛性证明进行了补充.最后,数值实验验证了新方法的有效性.