基于风险-收益权衡的多资产投资组合决策报告

• 作者: 姜咏宜
• 来源期刊: 财讯
• 关键词: 均值 方差 最优投资组合 多资产组合决策
• 年，卷（期）: 2021,（1）
• 所属期刊栏目: 职业经济
• 页码范围: 170-171
• 页数: 2页
• 语种: 中文

摘要

本文以2020年1月2号为决策点,在军工、白酒、银行和证券板块里分别任选一只股票,以2019年为样本区间,用样本区间表现近似估计股票收益、波动率和相关性信息,内建矩阵函数,结合无风险利率指标,构建符合风险-收益权衡要求的完整组合,利用规划求解、构建金融方程,从而画出包络线,比较最小方差组合点和随机组合间的均值来确定4只股票的最优投资组合决策.