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新冠疫情对我国保险板块股票收益率的实证研究——基于Fama-French三因子模型的运用
新冠疫情对我国保险板块股票收益率的实证研究——基于Fama-French三因子模型的运用
作者:
崔海博
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
保险
股票收益率
新冠疫情
Fama-French三因子模型
摘要:
本文基于Fama-French三因子模型,采用沪、深、港三家证券交易所的共12只保险行业的股票作为研究对象,对保险板块股票收益率进行实证检验和回归分析,探讨新冠疫情对保险行业造成的影响.结果表明:一、保险行业系统性风险与整个经济状况正相关,总体看保险行业是盈利的,且保险行业风险报酬小于市场风险报酬,系统性风险较低.但保险行业受疫情影响有下行趋势.二、市值因子对小规模企业的影响较大但对大规模企业的影响较小,表明保险行业存在规模效应.新冠疫情发生后,市值因子影响能力增加,账面市值比因子影响能力增加.三、小规模高账面价值比的账面市值比因子系数较大,这些企业代表了成长股.大规模低账面价值比的企业股票的风险溢价仅由Fama-French三因子模型解释并不充分.
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文献信息
篇名
新冠疫情对我国保险板块股票收益率的实证研究——基于Fama-French三因子模型的运用
来源期刊
理财周刊
学科
关键词
保险
股票收益率
新冠疫情
Fama-French三因子模型
年,卷(期)
2021,(3)
所属期刊栏目
经济研究
研究方向
页码范围
23-24
页数
2页
分类号
字数
语种
中文
DOI
10.12269/j.issn.1009-9832.2021.03.018
五维指标
传播情况
被引次数趋势
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献
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共引文献
(0)
参考文献
(0)
节点文献
引证文献
(0)
同被引文献
(0)
二级引证文献
(0)
2021(0)
参考文献(0)
二级参考文献(0)
引证文献(0)
二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
保险
股票收益率
新冠疫情
Fama-French三因子模型
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
理财周刊
主办单位:
上海世纪出版股份有限公司
出版周期:
周刊
ISSN:
1009-9832
CN:
31-1849/F
开本:
16开
出版地:
上海市钦州路71号5楼
邮发代号:
4-866
创刊时间:
2001
语种:
chi
出版文献量(篇)
4834
总下载数(次)
0
总被引数(次)
0
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