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欧式双向期权的定价问题
欧式双向期权的定价问题
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摘要：
在一个一般的无摩擦连续交易的完备证券市场模型下,利用著名的Black-Scholes公式讨论了欧式双向期权的定价问题,并给出了定价公式.
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研究主题发展历程
节点文献
随机微分方程
Black-Scholes模型
欧式双向期权
定价公式
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
同济大学学报(医学版)
主办单位：
同济大学
出版周期：
双月刊
ISSN：
1008-0392
CN：
31-1901/R
开本：
大16开
出版地：
上海市四平路1239号
邮发代号：
4-722
创刊时间：
1980
语种：
chi
出版文献量（篇）
4604
总下载数（次）
6
总被引数（次）
20347
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