基于偏态分布的投资组合优化模型

• 作者: 戴锋
• 来源期刊: 信息工程大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 偏态分布 组合投资 优化模型 互反梯度法
• 年，卷（期）: 2000,（4）
• 所属期刊栏目: 庆祝大学建设一周年学术论文集
• 页码范围: 118-121
• 页数: 4页
• 分类号: O29
• 字数: 3551字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-0673.2000.04.033

摘要

在偏态分布概念和解析表达式的基础上,推导出度量和评估投资平均收益、平均利润及市场风险的基本模型和方法;针对投资分析要求提出了单位成本利润率的概念和估算方法;建立了投资组合的优化模型,给出了求解该模型的互反梯度法;最后,通过两个示例说明了本文所给模型及解法的正确性和实用性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	戴锋	信息工程大学信息安全学院	25	113	5.0	8.0