基于红利的信息控制投资组合优化模型

• 作者: 孙华东 李阿娜
• 来源期刊: 测试技术学报
• 学科: 经济
• 关键词: 数学模型 罚函数 信息控制 组合投资
• 年，卷（期）: 2017,（2）
• 所属期刊栏目: 信号检测、算法与仿真
• 页码范围: 120-124
• 页数: 5页
• 分类号: F830.59
• 字数: 2994字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-7449.2017.02.005

摘要

考虑基于非系统风险的投资组合问题,本文首先构建信息风险控制函数,其次将信息风险控制函数引入投资组合模型中,提出了基于信息风险的投资组合模型,并将资产红利引入模型中,最后应用罚函数算法对模型进行求解,并给出模型和算法的实证分析,研究表明:随着投资者预期收益率的增大,基于红利的信息控制投资组合模型比不带信息风险控制函数的投资组合模型具有较低的风险,能更好地规避投资风险.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙华东	中北大学理学院	24	64	5.0	6.0
2	李阿娜	中北大学理学院	3	2	1.0	1.0