不同步交易模型的参数估计

• 作者: 刘小茂 李楚霖
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 高频数据 不同交易 参数估计
• 年，卷（期）: 2000,（4）
• 页码范围: 16-20
• 页数: 5页
• 分类号: F22
• 字数: 2237字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2000.04.003

摘要

对金融证券中高频数据的不同步交易模型,讨论了参数的矩估计,极大似然估计及估计的有关性质.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘小茂	华中科技大学数学系	34	821	14.0	28.0
2	李楚霖	华中科技大学数学系	52	1382	21.0	36.0