不同步交易的滑动平均模型及其回报分析

• 作者: 刘小茂 张钧
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 经济
• 关键词: 高频数据 不同步交易 回报 矩 参数估计
• 年，卷（期）: 2002,（3）
• 页码范围: 255-260
• 页数: 6页
• 分类号: F830.9
• 字数: 1236字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0255-7797.2002.03.002

摘要

不同步交易乃金融中高频数据处理的重要课题之一.本文对文[1]和[2]给出的金融证券的不同步交易模型进行了推广,并对推广的模型考察了可观察回报的有关统计特性,最后给出了模型的参数估计.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘小茂	华中科技大学数学系	34	821	14.0	28.0
2	张钧	华中科技大学图像信息处理与智能控制教育部重点实验室	20	188	7.0	13.0