投资组合风险测算的风险价值方法

• 作者: 田军
• 来源期刊: 西南交通大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 投资模型 风险 投资组合 VaR方法
• 年，卷（期）: 2001,（4）
• 页码范围: 433-436
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9
• 字数: 2261字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0258-2724.2001.04.022

摘要

指出了传统方法求投资组合风险价值(VaR)的缺点,考虑用价格比的对数定义的几何收益率来计算投资组合VaR值,建立了投资组合风险VaR测算估计方法,并阐述了VaR方法的局限性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	田军	郑州航空工业管理学院应用科学系	29	267	9.0	15.0