美式n可回购看涨期权定价的差分方法

• 作者: 吴雄华 张霞
• 来源期刊: 中国学术期刊文摘
• 学科: 数学
• 关键词: 期权 可回购 宣告时间
• 年，卷（期）: 2001,（9）
• 页码范围: 1147-1151
• 页数: 5页
• 分类号: O241
• 语种: 中文

摘要

美式可回购看涨期权是基于标准美式看涨期权的一种新型期权.它既具有标准美式期权的基本性质,又具有可回购性.因此,确定何时回购最优是解决美式可回购期权定价问题的关键.文章对回购边界性质进行了讨论,并以此为基础给出了确定该期权的价格的差分方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴雄华	同济大学应用数学系	13	59	5.0	7.0
2	张霞	同济大学应用数学系	19	126	6.0	10.0