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美式期权定价问题的数值方法
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摘要：
本文研究美式股票看跌期权定价问题的数值方法.通过将问题转化为等价的变分不等式方程,分别建立了半离散和全离散有限元逼近格式,并给出了有限元解的收敛性和稳定性分析.数值实验表明本文算法是一个高效和收敛的算法.
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研究主题发展历程
节点文献
美式看跌期权
变分不等式
有限元逼近
稳定和收敛性
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
应用数学学报
主办单位：
中国数学会
中国科院数学与系统科学研究院
出版周期：
双月刊
ISSN：
0254-3079
CN：
11-2040/O1
开本：
16开
出版地：
北京市海淀区中关村东路55号
邮发代号：
2-822
创刊时间：
1976
语种：
chi
出版文献量（篇）
1975
总下载数（次）
3
总被引数（次）
10873
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