美式障碍期权定价的数值方法

• 作者: 吴文青 吴雄华
• 来源期刊: 同济大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 美式障碍期权 向下触销型 最佳实施价格 奇性消除
• 年，卷（期）: 2001,（8）
• 页码范围: 970-975
• 页数: 6页
• 分类号: O241
• 字数: 4206字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0253-374X.2001.08.018

摘要

给出了基于B-S方程的向下触销型美式看涨期权的具体数值算法.算法采用两点中心隐式差分格式,由于问题的初值条件含强间断或弱间断,故采用了相应的奇性消除技术,利用较少的网点就取得了较准确的结果.另外还分析了障碍对期权价格及最佳实施价格的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴雄华	同济大学应用数学系	13	59	5.0	7.0
2	吴文青	同济大学应用数学系	5	83	2.0	5.0