组合投资问题中的信息结构

• 作者: 刘星 张荣
• 来源期刊: 重庆大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 组合投资 信息结构 微分对策
• 年，卷（期）: 2002,（6）
• 页码范围: 127-131
• 页数: 5页
• 分类号: F224
• 字数: 5045字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-582X.2002.06.036

摘要

介绍不同信息结构对组合投资的影响并给出各种模型的具体算例.首先介绍常见的均值-方差模型,虽然它对资产收益率沿时间的运动信息没有作更多结构上的假设,但当资产的选择种类较多时,可能会涉及到高阶矩阵的求逆等问题;其次分析了随机最优控制模型,它经常要利用到HJB方程,可能涉及偏微分方程及矩阵Riccati方程的求解.最后探讨的是微分对策模型,它在不同信息结构下均衡解的存在性、唯一性以及具体求解都可能卷入十分复杂的分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘星	重庆大学工商管理学院	322	10653	50.0	94.0
2	张荣	重庆大学工商管理学院	51	429	10.0	18.0