证券投资组合问题的人工神经网络求解

• 作者: 肖文韬 龚哲君
• 来源期刊: 武汉化工学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 证券 投资组合 人工神经网络
• 年，卷（期）: 2003,（1）
• 页码范围: 90-92
• 页数: 3页
• 分类号: F830.91
• 字数: 1893字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-2869.2003.01.026

摘要

证券投资组合问题属于大规模求解问题,如何提高模型运算的速度和精度,决定了模型能否在实际中获得广泛应用.利用人工神经网络求解证券投资组合问题,以求提高求解的速度和精度.通过对建立的模型进行计算机模拟运算,结果证明该方法是可行的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	肖文韬	武汉化工学院经济管理学院	5	24	4.0	4.0
2	龚哲君	武汉化工学院经济管理学院	7	31	3.0	5.0