不允许卖空证券组合选择的有效子集

• 作者: 史树中 杨杰
• 来源期刊: 应用数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: Markowitz组合选择理论 卖空 均值-方差分析 有效组合前沿 有效子集
• 年，卷（期）: 2003,（2）
• 页码范围: 286-299
• 页数: 14页
• 分类号: O1
• 字数: 11119字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0254-3079.2003.02.011

摘要

证券组合选择的有效子集是指它可取代原有的基本证券集来生成Markowitz有效组合前沿.本文给出一个证券集的子集在不允许卖空的条件下是全集的有效子集的充要条件.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	史树中	北京大学光华管理学院金融系	17	76	2.0	8.0
2	杨杰	南开大学数学研究所	13	108	6.0	10.0