模糊随机风险偏好下的证券投资组合选择方法

• 作者: 吴冲锋 秦学志
• 来源期刊: 管理科学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合 风险偏好 不等式 模糊
• 年，卷（期）: 2003,（4）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 73-76
• 页数: 4页
• 分类号: F830
• 字数: 3853字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1007-9807.2003.04.010

摘要

在投资者风险偏好具有随机性和模糊性且效用函数具有线性可加性的假设条件下,建立了相应的证券投资组合选择方法. 在特定的效用函数下该方法只涉及一元不等式和一元积分的计算,具有简单实用的特点. 应该指出的是,该方法不同于传统的证券组合选择方法,它是建立在Risto L等提出的随机多目标可接受分析--SMAA思想的基础上的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	秦学志	大连理工大学管理学院	88	1016	17.0	28.0
2	吴冲锋	上海交通大学管理学院	257	9448	51.0	90.0