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中国股市收益率波动的统计检验与分析
收益率
股市波动
统计检验
基于事件研究法的上海A股市场有效性研究
市场有效性
证券市场
实证研究
上海证券市场收益率的正态性检验
对数收益率
正态性检验
t分布
基于非参数模型对上海股市收益率的实证分析
FAR(p,d)模型
局部线性回归
带宽
GLR
自助法
AR(p)模型
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
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文献信息
篇名 从单日收益率看Beta系数在上海股市的有效性
来源期刊 市场与发展 学科 经济
关键词 单日收益率 BETA系数 上海 股市 有效性 投资
年,卷(期) scyfz_2003,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 23-25
页数 3页 分类号 F832.48
字数 语种
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 李昆 26 358 7.0 18.0
传播情况
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2003(0)
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研究主题发展历程
节点文献
单日收益率
BETA系数
上海
股市
有效性
投资
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
市场与发展
月刊
1006-3722
51-1440/F
成都市东升街89号13楼
出版文献量(篇)
852
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1
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