股市波动的周内效应研究

• 作者: 陈千里
• 来源期刊: 湖北大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 股市波动 周内效应 Levene检验 GARCH模型
• 年，卷（期）: 2003,（1）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 29-32
• 页数: 4页
• 分类号: F22
• 字数: 3191字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-2375.2003.01.008

摘要

收益与风险共存,以往对股市的周内效应研究仅集中在收益率上,对股市的另一特征波动性的周内效应进行了实证研究.应用无条件波动的修正Levene检验和条件波动的GARCH模型,研究了上证综合指数,结果显示我国股市存在显著的星期一高波动现象,利用混合分布模型对此现象进行了解释,周末信息的积累对星期一交易的影响可能是其高波动的原因.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈千里	湖北大学商学院	6	78	3.0	6.0