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银行投资组合管理模型初探
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摘要：
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基于高阶期望损失的投资组合优化模型
高阶期望损失
投资组合
风险测度
长期投资组合的连续时间模型
在险资本
在险效用
投资组合
考虑背景风险的多期破产控制投资组合模型
多期投资组合
投资组合优化模型
粒子群算法
背景风险
破产控制
CVaR 约束下的鲁棒投资组合模型
投资组合
风险度量
CVaR
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期刊影响力
特区经济
主办单位：
深圳市经理进修学院
出版周期：
月刊
ISSN：
1004-0714
CN：
44-1032/F
开本：
大16开
出版地：
广东省深圳市
邮发代号：
创刊时间：
1983
语种：
chi
出版文献量（篇）
18621
总下载数（次）
80
总被引数（次）
83890
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