Poisson过程及其稀疏过程在保险公司破产问题中的应用

• 作者: 司建东
• 来源期刊: 盐城工学院学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 风险过程 破产概率 Lundberg不等式 Lundberg指数 Poisson过程 p--稀疏过程
• 年，卷（期）: 2004,（3）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 43-47
• 页数: 5页
• 分类号: O29
• 字数: 3108字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-5322.2004.03.012

摘要

研究一类风险过程,其中保单的到达过程是一个强度为λ的Poisson过程,索赔的出现过程是保单到达过程的p--稀疏过程.对此风险过程给出了破产概率的Lundberg不等式以及Lundberg指数,并把所得结果与经典风险过程的情形进行比较.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	司建东	盐城工学院基础部	5	27	3.0	5.0