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基于Copula-GARCH模型的上证股指行业板块相关性研究
Copula函数
GARCH-t模型
GARCH-GED模型
时变SJC-Copula
股指期货对股票指数波动性的影响——基于沪深300股指期货仿真交易的计量检验
证券市场
股指期货
波动性
Granger检验
GARCH(1,1)-M模型
上证指数与纽约综指日经指数及恒生指数的联动性分析
VECM模型
协整检验
脉冲响应
方差分解
股票市场
联动分析
内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 上证B股指数与深证B股指数的协整性研究
来源期刊 金融经济(理论版) 学科 经济
关键词
年,卷(期) 2004,(10) 所属期刊栏目 理论探讨
研究方向 页码范围 67-69
页数 3页 分类号 F8
字数 2278字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1007-0753.2004.10.028
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 杨博 天津财经大学03级金融系 2 49 1.0 2.0
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金融经济(理论版)
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