风险投资决策中的二叉树期权定价模型研究

• 作者: 刘成华 李梅 黄本笑
• 来源期刊: 科技管理研究
• 学科: 社会科学
• 关键词: 风险投资 NPV 实物期权 二叉树期权定价模型
• 年，卷（期）: 2005,（10）
• 所属期刊栏目: 科技风险投资
• 页码范围: 161-163
• 页数: 3页
• 分类号: C931.1
• 字数: 3946字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-7695.2005.10.050

摘要

将实物期权理论引入风险投资决策过程中,分析了传统NPV法的缺陷和风险投资的期权特性,建立了风险投资项目的二叉树期权定价模型,并对该模型在实际投资中进行了实例分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄本笑	武汉大学商学院	55	621	14.0	24.0
2	李梅	武汉大学商学院	54	1423	18.0	37.0
3	刘成华	武汉大学商学院	3	59	3.0	3.0