基于DCC多元GARCH模型的股票收益和交易量相关性分析

• 作者: 刘国光 张兵
• 来源期刊: 盐城工学院学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: DCC多元GARCH模型 动态相关系数 股票收益 交易量
• 年，卷（期）: 2005,（3）
• 所属期刊栏目: 数理研究
• 页码范围: 19-22,76
• 页数: 5页
• 分类号: F830
• 字数: 3140字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-5322.2005.03.006

摘要

应用恩格尔提出的DCC多元GARCH模型对股票市场上股指和交易量变化之间关系进行探讨.结果发现各个市场之间的动态相关系数存在较大的差异,各个市场总体正相关机会远大于负相关.除了我国深圳股市A、B股市场外,其它市场支持条件相关系数动态变动的论断.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张兵	南京大学工程管理学院	50	528	11.0	22.0
2	刘国光	河海大学商学院	17	408	10.0	17.0