带交易费的终端资产和消费的期望贴现效用最大化

• 作者: 聂赞坎 赵小艳
• 来源期刊: 高校应用数学学报A辑
• 学科: 数学
• 关键词: 终端资产 消费 效用函数 对偶 贴现因子 交易费
• 年，卷（期）: 2005,（1）
• 页码范围: 17-23
• 页数: 7页
• 分类号: O29|F380
• 字数: 4149字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-4424.2005.01.003

摘要

讨论带有一定比例交易费的关于贴现消费和贴现终端资产的期望效用最大化问题.在假定T时刻将资金全部转到银行中,利用对偶方法,求得最优消费(c)(t)和最大的终端财富(X)(T+).

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	聂赞坎	西安交通大学理学院统计金融系	42	618	15.0	24.0
2	赵小艳	西安交通大学理学院统计金融系	13	42	3.0	6.0