CVaR有界限制下的风险资本配置

• 作者: 唐湘晋 童仕宽
• 来源期刊: 武汉理工大学学报（交通科学与工程版）
• 学科: 经济
• 关键词: Black-Scholes市场 风险价值 条件风险价值 投资组合 风险资本
• 年，卷（期）: 2005,（2）
• 页码范围: 292-295
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9
• 字数: 2100字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3963/j.issn.2095-3844.2005.02.036

摘要

在关于金融市场的Black-Scholes的设定下,研究了风险度量--条件风险价值(CVaR)的一些性质,并且在关于CVaR具有有限界限的条件下,讨论了使得投资组合期望收益最大化的最优投资组合的求解问题.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐湘晋	武汉理工大学理学院	29	162	7.0	12.0
2	童仕宽	武汉理工大学理学院	6	37	4.0	6.0