一种欧式未定权益定价公式的推导

• 作者: 王剑君
• 来源期刊: 湖南工程学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 期权 风险中性测度 套利定价原理 欧式未定权益
• 年，卷（期）: 2005,（4）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 72-74
• 页数: 3页
• 分类号: O211.62
• 字数: 2050字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-119X.2005.04.022

摘要

提出了期权的定义,给出了鞅及鞅测度的定义和套利定价原理,然后在一个一般的无摩擦连续交易的完备证券市场模型下,假定股票价格服从几何布朗运动,利用套利定价原理,推导了一种欧式未定权益的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王剑君	湖南工程学院数理系	24	43	4.0	5.0