关于欧式缺口期权定价模型的研究

• 作者: 孙彤 张艳
• 来源期刊: 徐州师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 风险中性估值 缺口期权 期权定价
• 年，卷（期）: 2006,（4）
• 所属期刊栏目: 专题研究
• 页码范围: 44-47
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9
• 字数: 2487字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-6573.2006.04.010

摘要

讨论缺口期权的定价模型,利用风险中性估值原理给出欧式缺口期权的定价公式,并说明了欧式缺口看涨和看跌期权之间不存在平价关系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张艳	中国矿业大学理学院	64	245	8.0	13.0
2	孙彤	复旦大学经济学院	1	6	1.0	1.0