模糊数在投资组合中的应用

• 作者: 张博侃 程巧华
• 来源期刊: 苏州科技学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 投资组合 模糊数 收益率
• 年，卷（期）: 2006,（3）
• 页码范围: 21-26
• 页数: 6页
• 分类号: O159
• 字数: 2994字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-0687.2006.03.005

摘要

从模糊性的角度考虑选择存在无风险资产的投资组合问题,对于收益率为模糊数的情形,在每一置信水平上,以偏离中心值的程度作为风险的度量.当预期收益率给定时,证明最小风险选择组合的存在性.当风险给定时,证明最大收益率选择组合的存在性并得到其最优解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张博侃	北京理工大学数学系	4	14	2.0	3.0
2	程巧华	北京理工大学数学系	2	10	1.0	2.0