有交易费用的彩虹期权定价模型的研究

• 作者: 陈刚
• 来源期刊: 合肥学院学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 彩虹期权 期权定价模型 二叉树
• 年，卷（期）: 2006,（4）
• 所属期刊栏目: 数学与应用
• 页码范围: 34-36,69
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9
• 字数: 2512字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-162X.2006.04.010

摘要

通过在对标准欧式期权和彩虹期权定价模型的研究,推导出有交易费用的彩虹期权定价公式,并证明了该公式的合理性;随后又运用了二叉树方法求出其近似解.