Jamshidian理论在附息债券期权定价中的研究

• 作者: 陈彩霞 黄大荣
• 来源期刊: 湖北民族学院学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: Jamshidian理论 附息债券期权 Hull-white利率模型
• 年，卷（期）: 2006,（2）
• 页码范围: 122-124
• 页数: 3页
• 分类号: O231.3
• 字数: 2109字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-8423.2006.02.005

摘要

研究附息债券的定价问题,对Jamshidian理论进行推广,得到Hull-white的单因子及双因子利率模型下的附息债券期权定价理论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄大荣	重庆交通大学理学院	90	453	10.0	16.0
2	陈彩霞	重庆工学院数理学院	4	27	3.0	4.0