安全第一标准下基于VaR度量的投资组合优化问题

• 作者: 于欣 刘康生 罗樱
• 来源期刊: 浙江大学学报（理学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合 风险价值 安全第一准则 遗传算法
• 年，卷（期）: 2006,（5）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 503-506
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9
• 字数: 3555字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1008-9497.2006.05.006

摘要

为了让证券投资者更好地按照自己的安全标准进行投资,根据PYLE H和TURNOVSKY S J提出的安全第一标准,给出在风险价值(VaR)度量下如何选取到最优证券组合的相关结果.其结论对投资者在选择证券投资组合时具有理论上的参考价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	罗樱	浙江大学数学系	3	17	3.0	3.0
2	于欣	浙江大学宁波理工学院信息与计算科学系	21	82	4.0	8.0
3	刘康生	浙江大学数学系	8	38	4.0	6.0