动态半绝对离差投资组合选择模型

• 作者: 邓飞其 郭福华
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 数学
• 关键词: 半绝对离差 动态投资组合 有效前沿
• 年，卷（期）: 2006,（9）
• 页码范围: 68-73
• 页数: 6页
• 分类号: F830|O221
• 字数: 4998字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2006.09.013

摘要

考虑连续时间金融市场的投资组合选择问题.在标准的Black-Scholes型金融市场下,建立了动态均值-半绝对离差投资组合选择模型,研究了模型的求解方法,得到了最优投资组合策略的解析表达式及均值-半绝对离差的有效前沿方程.同时,与动态均值-方差模型作了比较分析.最后,通过实证分析说明了模型的求解方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邓飞其	华南理工大学系统工程研究所	210	1726	23.0	30.0
2	郭福华	华南理工大学系统工程研究所	4	19	3.0	4.0