基于均值--方差模型的社保基金投资组合模型的构建及实证研究

• 作者: 严明
• 来源期刊: 湘潭师范学院学报（社会科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 社会保障基金 投资组合 均值--方差模型 资产配置
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 所属期刊栏目: 经济·管理
• 页码范围: 43-45
• 页数: 3页
• 分类号: F062.9
• 字数: 3387字
• 语种: 中文

摘要

利用Markowitz的均值-方差模型,可以构建有效的社保基金投资组合,在收益率确定的情况下使得风险最小,并根据各类资产的期望收益-波动比率来确定其最优资产配置.