基于密度预测的人民币汇率波动预测的对策研究

• 作者: 周文 王坚强
• 来源期刊: 企业家天地(下半月版)
• 学科: 经济
• 关键词: 密度预测 随机波动 不确定性 人民币汇率
• 年，卷（期）: 2006,（6）
• 所属期刊栏目: 金融管理
• 页码范围: 78-79
• 页数: 2页
• 分类号: F8
• 字数: 3353字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-8434.2006.06.039

摘要

随着我国金融改革的不断深入,金融机构在风险管理中运用适当的标准和方法,可以提高金融机构的风险管理能力.而密度预测(density forecasting)从整体上对随机变量的将来某一时刻不确定性加以描述,迅速成为了各国金融机构分析预测结果不确定性的重要方法.本文将密度预测用于人民币外汇汇率波动的预测模型中,用它全面地描述外汇预测当中所产生的不确定性.进而能够跟精确的,更好的对汇率波动产生的负面风险进行预测和估计.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王坚强	中南大学商学院	104	2548	30.0	46.0
2	周文	中南大学商学院金融系	24	237	10.0	15.0