基于VaR模型的证券投资风险分析

• 作者: 廖凌雁
• 来源期刊: 财会月刊（综合版）
• 学科: 经济
• 关键词: VaR 方差-协方差法
• 年，卷（期）: 2006,（4）
• 所属期刊栏目: 业务与技术
• 页码范围: 44-45
• 页数: 2页
• 分类号: F2
• 字数: 1300字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-0994-C.2006.04.027

摘要

VaR(Value at Risk)方法是分析证券投资风险的常用方法.本文介绍了VaR模型的一种分析及计算方法,即方差-协方差法,并通过介绍如何利用VaR模型理论分析我国证券市场中存在的投资风险,为我国投资者进行投资提供参考.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	廖凌雁		1	4	1.0	1.0