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协差阵奇异时的最优投资组合
协差阵奇异时的最优投资组合
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摘要：
本文给出了协差阵半正定且有n-r个零特征值的一般情况下,Markowitz均值-方差最优投资组合模型的解.
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均值-方差模型
奇异协方差矩阵
主成分
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文献信息
| 篇名 | 协差阵奇异时的最优投资组合 | ||
| 来源期刊 | 青海师范大学学报（自然科学版） | 学科 | 数学 |
| 关键词 | Markowitz均值-方差模型 两基金定理 最优组合 | ||
| 年，卷（期） | 2007,（1） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 1-4 | |
| 页数 | 4页 | 分类号 | O211 |
| 字数 | 1619字 | 语种 | 中文 |
| DOI | 10.3969/j.issn.1001-7542.2007.01.001 | ||
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研究主题发展历程
节点文献
Markowitz均值-方差模型
两基金定理
最优组合
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
青海师范大学学报(自然科学版)
主办单位：
青海师范大学
出版周期：
季刊
ISSN：
1001-7542
CN：
63-1017/N
开本：
大16开
出版地：
青海西宁五四西路38号
邮发代号：
56-16
创刊时间：
1979
语种：
chi
出版文献量（篇）
2137
总下载数（次）
6
总被引数（次）
8317
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