关于最大熵期权定价的应用分析

• 作者: 樊瑛 狄增如 聂玉超
• 来源期刊: 北京师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 政治法律
• 关键词: 最大熵原理 资产分布 期权定价
• 年，卷（期）: 2007,（6）
• 页码范围: 689-691
• 页数: 3页
• 分类号: D9
• 字数: 2098字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0476-0301.2007.06.024

摘要

关注最大熵原理的期权定价模型,首先应用Black-Scholes公式的虚构数据验证完全风险中性市场条件下该模型的适用性,然后应用中国市场中"宝钢认购权证"实际交易的数据进行实证分析,并探讨了投资者预期对期权价格的影响,表明了最大熵期权定价模型的实际可行性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	聂玉超	北京师范大学管理学院	3	90	3.0	3.0
2	樊瑛	北京师范大学管理学院	47	739	16.0	26.0
3	狄增如	北京师范大学管理学院	44	1409	14.0	37.0