股指期货期现套利定价模型研究

• 作者: 肖逵
• 来源期刊: 中国农业银行武汉培训学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 期现套利 套利模型 股指期货
• 年，卷（期）: 2007,（3）
• 所属期刊栏目: 学术纵横
• 页码范围: 35-36
• 页数: 2页
• 分类号: F830.9
• 字数: 2496字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-4817.2007.03.011

摘要

期现套利是利用股指期货这一衍生工具和它的标的现货产品--沪深300指数之间的差价和价格走势的趋同性,进行反向交易,套取其中的差价作为投资者利润的一种交易方式.但是如何能控制其中的风险点?这就需要建立合适、精确的股指期货期现套利定价模型.