GARCH模型的相依性

• 作者: 佟毅 耿贵珍
• 来源期刊: 辽宁石油化工大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: GARCH模型 两两PQD序列 相依性
• 年，卷（期）: 2007,（3）
• 所属期刊栏目: 数学与管理
• 页码范围: 93-95
• 页数: 3页
• 分类号: O212.1
• 字数: 2079字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-6952.2007.03.027

摘要

验证广义自回归条件异方差(GARCH)过程中的绝对值序列和平方序列都是两两PQD序列,讨论了GARCH(1.1) 模型的两两正相依性,研究了关于GARCH序列部分和的不等式.这些性质和GARCH过程的条件异方差性是一致的,同时也说明用GARCH模型来描述金融时间序列的波动聚类现象是合理的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	耿贵珍	辽宁石油化工大学理学院	9	25	3.0	4.0
2	佟毅	辽宁石油化工大学理学院	12	56	5.0	7.0