保险投资组合的个体风险相依性分析

• 作者: 万里红 何宏儒 宋欣海
• 来源期刊: 安徽建筑工业学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 随机序 拉普拉斯变换序 止损序 相依风险 个体风险模型
• 年，卷（期）: 2007,（1）
• 页码范围: 91-93
• 页数: 3页
• 分类号: O211.B368
• 字数: 1917字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-4540.2007.01.024

摘要

在个人和团体风险模型中,我们用S=X1+X2+…+Xn-1+XN表示保险投资组合的累积索赔,其中,Xi(i≥1)表示第i个保单产生的损失,N表示保险公司在一定时期内(例如一年)总的索赔项数,每一个保单可能包含若干个不同的项目,假定一个保单的损失是这些不同项目索赔的总和,而一个保单的不同项目的索赔往往是相关的,本文考虑了保险投资组织中个体风险之间的相依性,证明索赔向量之间随机序关系成立.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何宏儒		4	4	2.0	2.0
2	万里红		7	34	3.0	5.0