分形Hurst指数在彩虹期权定价中的应用

• 作者: 厉大业 阮炯
• 来源期刊: 复旦学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: Black-Scholes公式 分形 Hurst指数 彩虹期权
• 年，卷（期）: 2007,（2）
• 页码范围: 156-167
• 页数: 12页
• 分类号: O29
• 字数: 4533字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0427-7104.2007.02.003

摘要

1991年Rubinstein把"彩虹"这个标签引入期权当中,他强调基于多种资产组合起来的期权就像五颜六色的彩虹一样,期权中的每一种标的资产可以用彩虹中的一种颜色来表示,即彩虹期权不但是一种基于多种标的资产的期权,而且也被当作是一种关联期权.交割时期权交割价格依赖于这些资产的综合表现.在讨论股票对数价格的动力学行为时引入分形中Hurst指数,并当Hurst指数取值于区间(1/2,1)时推导出相应的彩虹期权的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	阮炯	复旦大学数学科学学院	15	37	3.0	5.0
2	厉大业	复旦大学数学科学学院	1	8	1.0	1.0