开关式Hurst指数分形Black-Scholes市场中的欧式期权定价

• 作者: 张松艳 施雅丰 陶祥兴
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 欧式期权 开关模式 分形Black-Scholes市场 分数布朗运动 Wick积,分形It(o)公式
• 年，卷（期）: 2011,（1）
• 页码范围: 40-44
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 2691字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2011.01.011

摘要

考虑标的资产价值服从几何分形布朗运动,但其Hurst指数以Poisson过程的方式在状态(H1<a)和状态(H<,2>a)之间随机的转换的开关式Hurst指数分形Black-scholes市场模型中的欧式期权定价问题.得到在此模型下欧式看涨期权定价公式;并对定价公式进行简单地定性分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陶祥兴	浙江科技学院理学院	30	57	2.0	6.0
2	施雅丰	宁波大学理学院	1	4	1.0	1.0
6	张松艳	浙江科技学院经管学院	12	25	3.0	4.0