沪深股市投资组合收益率的weibull分析

• 作者: 吴新林
• 来源期刊: 湖北教育学院学报
• 学科: 数学
• 关键词: 修正的威布尔分布 参数估计 投资组合
• 年，卷（期）: 2007,（11）
• 所属期刊栏目: 经济管理
• 页码范围: 61-62
• 页数: 2页
• 分类号: O236|F224
• 字数: 2268字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-344X.2007.11.022

摘要

本文引入了Sornette et al.(2000b)提出的一种修正的威布尔分布,对其参数进行了估计,并将此分布对沪深股市投资组合收益率进行了分析.实证结果表明这种分布能较好地描述沪深股市的波动性和尖峰厚尾性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴新林	湖北第二师范学院数学与计量经济系	11	7	2.0	2.0