基于模糊线性规划的证券组合投资优化研究

• 作者: 周建平 徐辉 颜七笙
• 来源期刊: 科学技术与工程
• 学科: 经济
• 关键词: 组合投资优化 模糊数 模糊线性规划
• 年，卷（期）: 2007,（6）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 1123-1127
• 页数: 5页
• 分类号: F8
• 字数: 2907字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-1815.2007.06.043

摘要

怎样选择一个比较满意的证券投资组合,在一定条件下实现一个最有效率的风险-收益搭配,是证券组合投资优化问题的关键.文中利用L-R模糊数来描述了某证券的期望收益率和风险损失率,从而对证券组合投资问题建立了一种模糊线性规划模型,并给出了模型的求解方法,试图优化证券的投资组合,最后给出了一个算例.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	颜七笙	东华理工学院数学与信息科学学院	62	274	10.0	14.0
2	徐辉	广东商学院管理学院	49	309	9.0	15.0
3	周建平	东华理工学院数学与信息科学学院	1	6	1.0	1.0