基于样条函数的国债利率期限结构模型研究

• 作者: 姚志鹏 陈盛双
• 来源期刊: 武汉理工大学学报（信息与管理工程版）
• 学科: 经济
• 关键词: 利率期限结构 样条函数 国债
• 年，卷（期）: 2007,（6）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 113-116
• 页数: 4页
• 分类号: F812.5
• 字数: 3463字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3963/j.issn.1007-144X.2007.06.031

摘要

结合多项式样条函数和指数样条函数的特点,挑选出在短、中、中长期能最好反映我国国债价格的样条函数,并进一步构造出我国国债的利率期限结构.通过实证分析,所得到的利率期限结构能较好地反映国债价格.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈盛双	武汉理工大学理学院	39	180	8.0	11.0
2	姚志鹏	武汉理工大学理学院	3	7	2.0	2.0