基于概率测度的多资产期权定价

• 作者: 何春雄 麦秋虹
• 来源期刊: 科学技术与工程
• 学科: 经济
• 关键词: Lévy过程 Girsanov定理 等价鞅测度 彩虹期权 多资产期权
• 年，卷（期）: 2007,（8）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 1684-1686,1694
• 页数: 4页
• 分类号: F224.9
• 字数: 2685字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-1815.2007.08.042

摘要

多资产期权定价模型解决了具有三个标的资产的彩虹期权的定价问题.即假设标的由三维Lévy过程描述,利用Lévy过程的Girsanov定理进行概率测度转换,最后得到期权价值的概率表达式.本模型还适用于具有两个标的资产,但收益函数是非齐次的部分多资产期权,拓展了José Fajardo和Ernesto Mordecki(2003)关于具有两个标的资产且收益函数齐次的衍生证券的定价理论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何春雄	华南理工大学数学科学学院	33	176	8.0	12.0
2	麦秋虹	华南理工大学数学科学学院	2	3	1.0	1.0