梯形模糊数下的资产期权定价模型

• 作者: 孙秀伟
• 来源期刊: 高师理科学刊
• 学科: 经济
• 关键词: 资产期权 梯形函数 模糊定价模型
• 年，卷（期）: 2014,（5）
• 页码范围: 19-22
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91
• 字数: 2522字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9831.2014.05.006

摘要

在现实金融世界中，投资者利用期权交易的目的主要是进行套期保值。然而由于金融产品市场价格的随机性，期权的交易仍然存在很大的风险。理论上，如果在期权定价中引入模糊的概念，那么投资者可能会拥有更多的机会来考虑他们的决策，从而减少投资风险，获取利益。针对二元期权中的资产期权，考虑标的资产价格在交易期末的不确定性或模糊性，在传统期权定价模型的基础上，应用梯形的隶属函数，将标的资产期末价格模糊化，建立了一种新的资产期权定价模型。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙秀伟	南京财经大学应用数学学院	1	2	1.0	1.0