多个资产期权的泡沫和Black-Scholes方程

• 作者: 刘继春 王艳培
• 来源期刊: 厦门大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 泡沫 Black-Scholes方程 多资产期权
• 年，卷（期）: 2014,（6）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 769-773
• 页数: 5页
• 分类号: O211.6
• 字数: 5158字
• 语种: 中文
• DOI: 10.6043/j.issn.0438-0479.2014.06.005

摘要

在定价测度下,如果标的资产的折现过程是一个严格的局部鞅,则金融市场存在泡沫.在这样市场中,许多期权定价理论中经典结论不再成立,为此,将在多资产情况下研究这类问题.把单个资产期权价格是Black-Scholes方程解的结论推广到了多资产情况.进一步,给出了多资产期权价格泡沫的定义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘继春	厦门大学数学科学学院	11	40	4.0	5.0
2	王艳培	厦门大学数学科学学院	1	2	1.0	1.0