中国铜期货市场套期保值绩效的实证分析

• 作者: 周夕志
• 来源期刊: 内蒙古科技与经济
• 学科: 经济
• 关键词: 期货合约 最佳套期保值比率 绩效 中国 铜 期货市场
• 年，卷（期）: 2007,（19）
• 所属期刊栏目: 财经论坛
• 页码范围: 4-5
• 页数: 2页
• 分类号: F830.9
• 字数: 2592字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-6921.2007.19.002

摘要

通过对中国铜期货合约的套期保值功能进行实证分析,发现套期保值效果与选择的策略和套期保值比率紧密相关.在风险最小化的框架下比较了不同套期保值策略的绩效,结果表明虽然传统的套期保值在一定程度上可以起到转移风险的作用,但是基于最小方差的套期保值策略优于传统的策略.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周夕志	重庆师范大学数计学院	2	4	1.0	2.0