不完全市场下基于熵定价方法的利率期权估值

• 作者: 周荣喜 孙军 徐建荣
• 来源期刊: 北京化工大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 熵定价方法 利率期权 估值 Gamma函数
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 所属期刊栏目: 管理与数理科学
• 页码范围: 101-103
• 页数: 3页
• 分类号: F830.59
• 字数: 2621字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-4628.2008.01.024

摘要

基于熵定价方法,给出了一套平行Black-Scholes期权定价模型的利率上限、利率下限、利率双限与利率互换期权的估值解析式,并分别给出了它们的简化计算公式,为不完全市场中利率期权定价提供了一种新思路.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙军	北京化工大学经济管理学院	82	558	13.0	20.0
2	周荣喜	北京化工大学经济管理学院	58	664	12.0	24.0
3	徐建荣	北京化工大学经济管理学院	4	38	3.0	4.0